| Revista: | Ensayos sobre política económica |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000376300 |
| ISSN: | 0120-4483 |
| Autores: | Echavarría, Juan José1 González, Andrés2 López, Enrique1 Rodríguez, Norberto2 |
| Instituciones: | 1Banco de la República, Bogotá. Colombia 2Banco de la República, Departamento de Modelos Macroeconómicos, Bogotá. Colombia |
| Año: | 2012 |
| Periodo: | Dic |
| Volumen: | 30 |
| Número: | 69 |
| Paginación: | 13-66 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico |
| Resumen en español | En este documento se utilizó la metodología FAVAR (Factor Augmented VAR), para evaluar el impacto de cambios no esperados en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulsorespuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo |
| Resumen en inglés | This document uses the FAVAR (Factor Augmented VAR) methodology to evaluate the impact of unexpected variations in four international variables: the short term interest rates; the risk; the real price of oil, coffee and coal; and the world economic activity. Impulse response functions and historic decomposition of shocks are used to assess the impact of external factors on economic activity in Colombia, with particular emphasis on the crisis at the end of the century |
| Disciplinas: | Economía, Historia |
| Palabras clave: | Economía internacional, Historia económica, Econometría, Riesgo financiero, Tasas de interés, Commodities, Economía abierta, Colombia, Sistema financiero internacional, Economías emergentes, Actividad económica, Crisis económica, Ciclos económicos |
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