Modelos de valoración de opciones europeas en tiempo continuo



Título del documento: Modelos de valoración de opciones europeas en tiempo continuo
Revista: Cuadernos de economía (Bogotá)
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000267219
ISSN: 0121-4772
Autores:
Año:
Periodo: Ene-Jun
Volumen: 25
Número: 44
Paginación: 177-196
País: Colombia
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, descriptivo
Disciplinas: Economía
Palabras clave: Econometría,
Inversiones,
Ecuaciones diferenciales estocásticas,
Lema de Ito,
Valoración de opciones,
Simulación de Monte Carlo,
Activos financieros
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