| Revista: | Cuadernos de economía (Bogotá) |
| Base de datos: | |
| Número de sistema: | 000553216 |
| ISSN: | 0121-4772 |
| Autores: | Botero Botero, Sergio1 Cano Cano, Jovan Alfonso2 |
| Instituciones: | 1Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Colombia 2ISA, |
| Año: | 2008 |
| Periodo: | Jun |
| Volumen: | 27 |
| Número: | 48 |
| Paginación: | 173-208 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Resumen en español | Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano, durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de la energía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando el riesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en el mercado. El objetivo de este artículo es presentar una metodología para la implementación de modelos de regresión, sobre la serie histórica de precios de bolsa de energía en Colombia. A medida que la cantidad de datos aumente, podrán desarrollarse modelos más amplios, que describan de forma adecuada comportamientos del mercado, que empleando las técnicas y la información disponible actualmente, no es posible identificar. |
| Resumen en inglés | Because of the restructuring of the Colombian electricity sector over the last two decades, the behavior of the price of electrical energy has shown increased volatility, reflecting the risk that exists for the different agents who intervene in this market. The purpose of this article is to present a methodology for the implementation of regression models on the historical series of stock market prices of energy in Colombia. As the quantity of data increases, broader models can be developed to adequately describe market behaviors that are impossible to identify using currently available techniques and information. |
| Otro resumen | Comme conséquence des reformes structurelles du secteur énergétique colombien, pendant les deux dernières décennies, le comportement des prix dans ce secteur a augmenté sa volatilité. Cette volatilité reflète le risque existant pour les différents agents qui interviennent sur le marché. L'objectif de cet article est de présenter une méthodologie pour l´emploi de modèles de régression, sur la série historique de prix en bourse de l'énergie en Colombie. Dans la mesure où la quantité de données disponibles augmente, on pourra développer des modèles plus vastes, qui décrivent d'une façon adéquate certains comportements du marché, dont l´identification n'est pas possible avec les techniques et l'information disponibles actuellement. |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Mercado de energía, Spot, Series de tiempo, Intervención del mercado, Econometría |
| Keyword: | Energy market, Spot market, Time series, Market intervention, Econometrics |
| Texto completo: | Texto completo (Ver HTML) Texto completo (Ver PDF) |
