| Revista: | The Anáhuac journal |
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| Número de sistema: | 000605601 |
| ISSN: | 1405-8448 |
| Autores: | Chávez, José Juan1 |
| Instituciones: | 1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey EGADE Business School, México |
| Año: | 2024 |
| Periodo: | Ene-Jun |
| Volumen: | 24 |
| Número: | 1 |
| Paginación: | 114-159 |
| País: | México |
| Idioma: | Inglés |
| Resumen en español | La regulación de Basilea sobre grandes exposiciones está en proceso de implementación y, aun que es una regulación que reduce el límite del tamaño para las exposiciones de gran tamaño en los bancos y está orientada a un mejor control de los parámetros de riesgo que ocasiona que los portafolios se inclinen más a tener pérdidas grandes por concentración de crédito, es importante conocer la porción de riesgo de crédito y capital que lleva implícita. En este trabajo se determinan, mediante una simulación Montecarlo a través de un modelo de riesgo de crédito, los add-ons implícitos (o añadidos implícitos) debidos a la concentración de crédito, y se comparan con los requisitos actuales de capital. Al mismo tiempo, se analiza el marco completo de Basilea para entender cómo se aborda el riesgo de crédito de concentración, esto es, de forma integral, más que mediante un suplemento particular de capital. |
| Resumen en inglés | The Basel large exposures standard, addressed to banks, is in the process of being implemented, and although the new rule is reducing the limit for the large credit exposures in banks, and is geared to better control the portfolio risk parameters that make a portfolio more prone to losses due to credit concentration, it is important to know the share of risk and capital implicit to this new rule. In this work, the implicit add-ons for credit risk concentration are determined through a Monte Carlo credit risk model, and the results are compared with current capital requirements. The author also analyzed the complete Basel framework to understand how the concentration risk is addressed in an integrated approach rather than with a specific capital supplement. |
| Palabras clave: | Grandes exposiciones, LEX, Add-ons por concentración de riesgo de crédito, Ajuste de granularidad, HHI, ICAAP, CVaR |
| Keyword: | Large exposures, LEX, Credit risk concentration add-ons, Granularity adjustment, HHI, ICAAP, CVaR |
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