| Revista: | Revista venezolana de análisis de coyuntura |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000252550 |
| Autores: | Gimeno, R1 Escot, L2 Mateos, R3 Olmedo, E4 Grau, P5 |
| Instituciones: | 1Universidad Pontificia Comillas, Madrid. España 2Universidad Complutense de Madrid, Madrid. España 3Universidad San Pablo, Madrid. España 4Universidad de Sevilla, Sevilla. España 5Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. España |
| Año: | 2004 |
| Periodo: | Ene-Jun |
| Volumen: | 10 |
| Número: | 1 |
| Paginación: | 123-142 |
| País: | Venezuela |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportamiento caótico en dichas series temporales, basado en la estimación econo-métrica de modelos econométricos y en la elaboración de gráficos de árboles de bifurcación para el rango de variación permitido por los intervalos de confianza a los que ha dado lugar la estimación de los modelos. Dicha metodología es probada con un modelo autorregresivo con umbral (TAR). A continuación se ha comprobado con 66 series temporales de la coyuntura económica española como en 32 de ellas se rechaza la hipótesis de linealidad, siendo preferible el ajuste del modelo tar. En doce de éstas no se puede rechazar la presencia de comportamiento caótico |
| Disciplinas: | Economía, Matemáticas |
| Palabras clave: | Econometría, Teorías económicas, Matemáticas aplicadas, Condiciones económicas, Series de tiempo, Modelos TAR, Caos, Coyuntura económica |
| Texto completo: | Texto completo (Ver PDF) |
