| Revista: | Revista mexicana de economía y finanzas nueva época REMEF |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000501281 |
| ISSN: | 2448-6795 |
| Autores: | Ayala Castrejón, Rey Francisco1 Bucio Pacheco, Christian1 |
| Instituciones: | 1Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México. México |
| Año: | 2020 |
| Periodo: | Jul-Sep |
| Volumen: | 15 |
| Número: | 3 |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | En este trabajo se genera un abanico de pronósticos del tipo de cambio peso-dólar a través de un modelo ARIMA(1,1,1) en el periodo 2016-2017, dicho modelo que se aplica al tipo de cambio peso-dólar se estima de diversas maneras mediante el uso de ventanas temporales deslizantes; asimismo, se identifica la existencia de problemas de cambio estructural y se propone un ajuste óptimo al modelo ARIMA(1,1,1) propuesto, lo cual permite mejorar el pronóstico. La evidencia empírica resalta lo complejo que es realizar un pronóstico con datos que tienen un comportamiento cambiante a través del tiempo y que presentan además problemas de cambio estructural; en este sentido es recomendable utilizar mecanismos que ayuden a perfeccionar el pronóstico como en este caso lo fue el uso de ventanas temporales deslizantes y la propuesta de cambio estructural. Se concluye que el pronóstico a 30 días, tanto de ventanas deslizantes como de ventanas deslizantes crecientes por la derecha, es viable, ya que con un intervalo de confianza del 95% se tienen 12 registros de 30 dentro del rango del valor real del tipo de cambio peso-dólar |
| Resumen en inglés | A wide variety of forecasting in the peso/dollar exchange rate through ARIMA(1,1,1) model from 2016 to 2017 has been done in this work, such model was implemented on the peso/dollar exchange rate is estimated in many different ways through temporary sliding windows. Also, problems of structural change are identified and an optimal adjustment is proposed to the ARIMA(1,1,1) model which allows to give a better forecasting. The empirical evidence highlights the complexity in giving a forecasting with data which specific characteristic is to change through the time, and also with structural change. Procedures are suggested in order to improve the forecasting, for example the use of temporary sliding windows and the structural change proposition. As a conclusion, the 30-day obtained forecast through sliding windows and sliding growing right windows is viable, because with a 95% confidence interval there are 12 out of 30 registers in the rank of real value of the peso/dollar exchange rate |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Condiciones económicas, Tipos de cambio, Peso mexicano, Dólar, Modelos econométricos, Pronósticos económicos, Modelos ARIMA, Cambio Estructural |
| Keyword: | Economic conditions, Exchange rates, Mexican peso, Dollar, Economic forecasting, ARIMA models, Structural change |
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