Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales
Título del documento: Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales
Revista: Revista de matemática: Teoría y aplicaciones
Base de datos:
Número de sistema: 000603214
ISSN: 1409-2433
Autores: 1
1
1
Instituciones: 1Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas, Mérida, Yucatán. México
Año:
Volumen: 29
Número: 2
Paginación: 239-260
País: Costa Rica
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Resumen en inglés Maximum likelihood estimators are calculated for the parameters that define the compound Poisson process in the classical risk process with exponential claims. It is proved consistency and asymptotic normality for estimators obtained. Finally, with the help of invariance property of the maximum likelihood estimators, asymptotic normality and delta method, point and interval estimation of the ruin probability is performed.
Resumen en español Se calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y normalidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina.
Disciplinas: Matemáticas
Palabras clave: Matemáticas aplicadas
Keyword: Applied mathematics
Texto completo: Texto completo (Ver PDF) Texto completo (Ver HTML)