| Revista: | Revista de ciencias económicas (San José) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000322967 |
| ISSN: | 0252-9521 |
| Autores: | Hernández Chanto, Allan1 |
| Instituciones: | 1Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, San José. Costa Rica |
| Año: | 2009 |
| Periodo: | Jul-Dic |
| Volumen: | 27 |
| Número: | 2 |
| Paginación: | 65-72 |
| País: | Costa Rica |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | En el mercado de acciones, una regla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones |
| Resumen en inglés | In the stock market, here is a rule which is used as a technical tool that allows the involved agents to define a strategy about when to buy or sell their stocks or shares departing from the determination of parameters within a space of search hat may become sufficiently wide or big. In this article we apply the heuristic technique of genetic algorithms in order to find the quasi-optimal combination of parameters that would maximize the capital profits or earnings in the transaction of stocks |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Inversiones, Mercado bursátil, Acciones, Compra-venta, Modelos econométricos, Ganancias financieras |
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