A possibilidade de saltos no cambio implicita nos premios das opcoes



Título del documento: A possibilidade de saltos no cambio implicita nos premios das opcoes
Revista: Revista brasileira de economia
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000194734
ISSN: 0034-7140
Autores: 1
2
Instituciones: 1Yale University, New Haven, Connecticut. Estados Unidos de América
2Universidade de Sao Paulo, Departamento de Economia, Sao Paulo. Brasil
Año:
Periodo: Jul-Sep
Volumen: 56
Número: 3
Paginación: 397-428
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Disciplinas: Economía
Palabras clave: Economía monetaria,
Econometría,
Brasil,
Tipos de cambio,
Modelo de Merton,
1995-1999,
Volatilidad,
Modelos econométricos,
Teoría monetaria
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