A Hipotese das Expectativas na Estrutura a Termo de Juros no Brasil: Uma Aplicacao de Modelos de Valor Presente
Título del documento: A Hipotese das Expectativas na Estrutura a Termo de Juros no Brasil: Uma Aplicacao de Modelos de Valor Presente
Revista: Revista brasileira de economia
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000207523
ISSN: 0034-7140
Autores: 1
Instituciones: 1Fundacao Getulio Vargas, Escola de Pos-Graduacao em Economia, Rio de Janeiro. Brasil
Año:
Periodo: Oct-Dic
Volumen: 57
Número: 4
Paginación: 873-898
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Disciplinas: Economía
Palabras clave: Economía monetaria,
Econometría,
Banca,
Brasil,
Modelos econométricos,
Hipótesis de expectativas,
Modelos de valor presente,
Cointegración,
Tasas de interés,
VAR
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