| Revista: | Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000526397 |
| ISSN: | 2007-2961 |
| Autores: | Bustos y de la Tijera, Víctor Alfredo1 López Delgado, Noemí |
| Instituciones: | 1Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes. México |
| Año: | 2022 |
| Periodo: | Abr |
| Volumen: | 13 |
| Número: | 1 |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, teórico |
| Resumen en español | En este trabajo revisamos un método propuesto por Bustos (1993) para desarrollar conjuntos de ponderadores óptimos para el desarrollo de indicadores cíclicos también óptios. Para ello, recurrimos al análisis canónico de series de tiempo multivariadas en el dominio de las frecuencias siguiendo a Brillinger (1981). Para llevar a cabo comparaciones útiles, utilizamos los conjuntos de indicadores coincidentes y adelantados, en uso por el Sistema de Indicadores Cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (SIC-INEGI), para el periodo enero del 2004 a marzo del 2020. La primera aplicación del procedimiento sugerido al conjunto de datos no resulta en un comportamiento óptimo. Mostraremos, sin embargo, como nuestra propuesta permite evaluar los indicadores candidatos a entrar en el análisis, lo que resultará en conjuntos refinados. A partir del resultado de este proceso de selección, se realiza una nueva aplicación de la metodología. Con base en criterios tales como la correlación cruzada a distintos rezagos o por la capacidad de hacer pronósticos del indicador coincidente a partir del adelantado, evaluamos la ganancia a la que conduce nuestra propuesta. Los resultados obtenidos de esta manera superan en más de un sentido el comportamiento de indicadores desarrollados mediante métodos tradicionales |
| Resumen en inglés | In this paper we review a method proposed by Bustos (1993) to develop sets of optimal weights for the development of cyclical indicators that are also optimal. For this purpose, we resort to the canonical analysis of multivariate time series in the frequency domain, following Brillinger (1981). To carry out useful comparisons, we use the sets of coincident and leading indicators, in use by the Cyclical Indicators System of the National Institute of Statistics and Geography (SIC-INEGI), for the period January 2004 to March 2020. The first application of the suggested procedure to the data set does not result in optimal behaviour. We will show, however, how our proposal allows evaluating the candidate indicators to enter the analysis, which will result in refined sets. Based on the result of this selection process, a new application of the methodology is carried out. Based on criteria such as the cross-correlation to different lags or by the ability to make forecasts of the coincident indicator from the leading one, we evaluate the gains to which our proposal leads. Results obtained in this way outperform in more than one sense the behaviour of indicators developed using traditional methods |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Indicadores compuestos, Función de correlación cruzada, Series multivariadas de tiempo, Análisis espectral, Dominio de las frecuencias, Correlación canónica, Pronósticos |
| Texto completo: | https://rde.inegi.org.mx/index.php/2022/04/03/desarrollo-de-ponderadores-optimos-para-indicadores-ciclicos-basado-en-el-analisis-multivariado-espectral-de-series-de-tiempo/ |
