Parametric estimation and the CIR model



Título del documento: Parametric estimation and the CIR model
Revista: Proyecciones (Antofagasta)
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000406102
ISSN: 0716-0917
Autores: 1
Instituciones: 1Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación, Santiago de Chile. Chile
Año:
Periodo: Jun
Volumen: 35
Número: 2
Paginación: 197-211
País: Chile
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Resumen en inglés We study parametric estimation in the Cox-Ingersoll-Ross model and establish the stochastic differential equations for the parameters involved in it
Disciplinas: Matemáticas
Palabras clave: Matemáticas aplicadas,
Matemáticas puras,
Probabilidad,
Procesos estocásticos,
Ecuaciones diferenciales,
Ecuaciones diferenciales ordinarias,
Estadística,
Ecuaciones diferenciales estocásticas,
Matemáticas financieras,
Modelo de Cox-Ingersoll-Ross
Keyword: Mathematics,
Applied mathematics,
Pure mathematics,
Probability,
Stochastic processes,
Differential equations,
Ordinary differential equations,
Statistics,
Stochastic differential equations,
Mathematical finance,
Cox-Ingersoll-Ross model
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