Series de tiempo financieras. Un enfoque alternativo
Título del documento: Series de tiempo financieras. Un enfoque alternativo
Revista: PÄDI boletín científico de ciencias básicas e ingenierías del ICBI
Base de datos:
Número de sistema: 000578236
ISSN: 2007-6363
Autores: 1
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Instituciones: 1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Año:
Volumen: 7
Número: 14
Paginación: 14-17
País: México
Idioma: Español
Resumen en inglés The stock market constitutes a social, technical, dynamic and complex system. Therefore, in order to characterize and model it, it is necessary to have tools that allow us to study how the different interrelationships between the elements of this system occur. An extremely useful mathematical tool for modeling financial markets is what is known as time series. The financial time series represent a very prolific field of research in which both mathematicians and physicists have ventured from very different approaches. In this paper we adopt a modern approach, emphasizing the utility of the Hurst exponent for the analysis of series that exhibit trends that can be modeled.
Resumen en español El mercado bursátil constituye un sistema social, dinámico y complejo. Por tanto, para caracterizarlo y modelarlo es necesario contar con herramientas que nos permitan estudiar de qué manera se producen las diferentes interrelaciones entre los elementos deeste sistema. Una herramienta matemática extremadamente útil para modelar los mercados financieros es lo que se conoce como las series de tiempo. Las series de tiempo financieras representan un campo de investigación muy prolífico en el cual tanto matemáticos como físicos han incursionado desde muy diversos enfoques. En este trabajo adoptamos un enfoque moderno, enfatizando la utilidad del exponente de Hurst para el análisis de series que exhiben tendencias susceptibles de ser modeladas.
Palabras clave: mercado bursátil,
series de tiempo,
exponente de hurst
Keyword: stock market,
time series,
hurst exponent
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