| Revista: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000422509 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autores: | Moreno Trujillo, John Freddy1 |
| Instituciones: | 1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia |
| Año: | 2010 |
| Número: | 5 |
| Paginación: | 145-165 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, teórico |
| Resumen en español | Si bien el modelo Black-Scholes- Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollado extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos que siguen procesos de Lévy. El presente documento muestra una introducción a la modelación financiera mediante procesos de Lévy y su relación con la transformada de Fourier, finalizando con la presentación de una fórmula que permite determinar el valor de una opción mediante la transformada de Fourier vía la función característica del logaritmo del precio del subyacente |
| Resumen en inglés | While the Black-Scholes-Merton enjoys acceptance within the academic world, is strongly criticized by those who every day faces the financial practice. In response to this has been developed extensions of the model which can be grouped into the following set of models Lévy processes. This document presents an introduction to financial modeling by Lévy processes and their relationship to the Fourier transform, ending with the presentation of a formula that determines the value of an option by the Fourier transform via the characteristic function of log the underlying price |
| Disciplinas: | Economía, Educación, Matemáticas |
| Palabras clave: | Teorías económicas, Sistemas educativos, Matemáticas aplicadas, Finanzas, Modelo Black-Scholes-Merton, Procesos de Lévy, Transformada de Fourier, Modelos matemáticos, Precios |
| Texto completo: | Texto completo (Ver HTML) |
