Monte Carlo approach to insurance ruin problems using conjugate processes
Título del documento: Monte Carlo approach to insurance ruin problems using conjugate processes
Revista: Morfismos
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000193516
Autores: 1
Instituciones: 1Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Sistemas, Azcapotzalco, Distrito Federal. México
Año:
Periodo: Dic
Volumen: 5
Número: 2
Paginación: 37-50
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Disciplinas: Matemáticas
Palabras clave: Matemáticas aplicadas,
Matemáticas puras,
Seguros,
Teoría de riesgos,
Procesos conjugados,
Monte Carlo,
Probabilidad de ruina,
Identidad de Wald
Keyword: Mathematics,
Applied mathematics,
Pure mathematics,
Insurance,
Risk theory,
Conjugate processes,
Monte Carlo,
Ruin probability,
Wald identity
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