| Revista: | Lecturas de economía |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000398599 |
| ISSN: | 0120-2596 |
| Autores: | Lemus, Diego1 Castaño, Elkin1 |
| Instituciones: | 1Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Antioquia. Colombia |
| Año: | 2013 |
| Número: | 78 |
| Paginación: | 153-184 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Aplicado |
| Resumen en español | En este trabajo se propone una modificación de la prueba de hipótesis propuesta por Castaño, Gómez y Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga en un proceso ARFIMA(p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los procesos ARFIMA(p,d,q), esta modificación permite determinar la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria cuyo componente ARMA de corto plazo es indeterminado o desconocido. Vía simulaciones de Monte Carlo, se validan los resultados analíticos obtenidos en el trabajo y se demuestra el buen comportamiento de la prueba propuesta, en términos de potencia y tamaño, en comparación con otras metodologías disponibles en la literatura |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Censos y estadísticas, Series de tiempo, Autocorrelación |
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