| Revista: | Informe GEPEC |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000353983 |
| ISSN: | 1676-0670 |
| Autores: | Alves, Lucilio Rogerio Aparecido1 Ferreira-Filho, Joaquim Bento de Souza1 |
| Instituciones: | 1Universidade de Sao Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, Sao Paulo. Brasil |
| Año: | 2006 |
| Periodo: | Ene-Jun |
| Volumen: | 10 |
| Número: | 1 |
| Paginación: | 75-97 |
| País: | Brasil |
| Idioma: | Portugués |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en portugués | O objetivo deste trabalho é analisar as inter-relações de preços entre os mercados interno e externo de algodão em pluma, com base em dados semanais do período de janeiro 1998 a fevereiro de 2005. Foram feitos testes para identificar o processo auto-regressivo da série, de estacionariedade da série e de co-integração. As hipóteses foram testadas através da metodologia de Auto-Regressão Vetorial (VAR). Os resultados apontaram para relações de longo prazo entre os preços dos mercados interno e externo do algodão em pluma. A matriz de relações contemporâneas do modelo de Auto-Regressão Vetorial com Correção de Erro (VEC) mostrou que há influência das cotações do mercado futuro de Nova York (Nybot) sobre o Índice Cot A. Variações das cotações de mercado futuro, do Índice Cot A e da taxa de câmbio têm maiores impactos sobre os preços de mercado interno, com três a quatro semanas de defasagem. Em suma, os resultados mostraram que as cotações externas têm maior influência sobre as internas |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Precios, Algodón, Pluma, Modelos econométricos, Vectores autorregresivos, Mercado interno, Mercado externo, Brasil |
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