| Revista: | EconoQuantum |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000316890 |
| ISSN: | 1870-6622 |
| Autores: | Venegas Martínez, Francisco1 Cruz Aké, Salvador1 |
| Instituciones: | 1Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, México, Distrito Federal. México |
| Año: | 2010 |
| Periodo: | Ene-Jun |
| Volumen: | 6 |
| Número: | 2 |
| Paginación: | 25-54 |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Descriptivo, aplicado |
| Resumen en español | Este trabajo de investigación desarrolla un modelo de equilibrio general con expectativas racionales en tiempo continuo útil para la determinación de precios de contratos "forward", contratos futuros, bonos cupón cero y opciones europeas (de compra y venta) sobre bienes de consumo. Para ello, el modelo considera un individuo representativo en una economía con dos bienes, los cuales son producidos con tecnologías estocásticas. Por último, el modelo propuesto permite examinar estrategias para obtener ganancias especulativas mediante el uso de diferentes productos derivados |
| Resumen en inglés | This paper develops a continuous–time general equilibrium model with rational expectations useful for the determination of prices of forward and future contracts, zero coupon bonds and European (calls and puts) options on consumption goods. To reach this end, the model considers a representative individual in an economy with two goods, which are produced by using stochastic technologies. Finally, the proposed model allows considering strategies aimed in obtaining speculative gains by using different derivative products |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Mercado de derivados, Inversiones, Bonos, Modelo estocástico |
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