| Revista: | Cuadernos de economía (Bogotá) |
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| Número de sistema: | 000553253 |
| ISSN: | 0121-4772 |
| Autores: | Espin García, Osvaldo1 Rodríguez Caballero, Carlos Vladimir2 |
| Instituciones: | 1Universidad de Waterloo, Ontario. Canadá 2Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, México DF. México |
| Año: | 2013 |
| Periodo: | Ene-Jun |
| Volumen: | 32 |
| Número: | 59 |
| Paginación: | 137-162 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Resumen en español | Las decisiones de otorgamiento de crédito son cruciales en la administración de riesgos. Las instituciones financieras han desarrollado y usado modelos de credit scoring para estandarizar y automatizar las decisiones de crédito, sin embargo, no es común encontrar metodologías para aplicarlos a clientes sin referencias crediticias, es decir clientes que carecen de información en los burós nacionales de crédito. En este trabajo se presenta una metodología general para construir un modelo sencillo de credit scoring enfocado justamente a esa población, la cual ha venido tomando una mayor importancia en el sector crediticio latinoamericano. Se usa la información sociodemográfica proveniente de las solicitudes de crédito de una pequeña institución bancaria mexicana para ejemplificar la metodología. |
| Resumen en inglés | The credit grant decisions are crucial for risk management. Financial institutions have developed and used credit scoring models for automating and standardizing credit granting. However, in the literature it is not common to find a methodology to be applied to clients without previous credit experience, in other words those who lack information in the national credit bureaus. In this paper a basic methodology to build a scorecard model is presented, considering that the Latin American banks have been incremented the credit policies in favor of this kind of population. We use demographic information for an objective population from a small Mexican bank to illustrate the methodology. |
| Otro resumen | Les décisions de crédit sont cruciales pour la gestion des risques. Les institutions financières ont développé et utilisé des modèles de notation de crédit dans le but de standardiser et automatiser les décisions de crédit, cependant, ce n'est pas fréquent de trouver des méthodologies à appliquer aux clients sans références de crédit, à savoir les clients qui n'ont pas d'informations sur les bureaux de crédit nationaux. Cet article présent une méthode générale pour construire un modèle simple de notation de crédit portait précisément cette population, laquelle a gagné de plus en plus importance dans le secteur du crédit dans l´Amérique latine. On utilise les renseignements relatifs aux caractéristiques sociodémographiques des demandes de crédit auprès d'une banque mexicaine petite pour illustrer la méthodologie. |
| Disciplinas: | Administración y contaduría |
| Palabras clave: | Scorecard, CHAID, Logit, Administración de riesgos, Crédito, Administración de instituciones |
| Keyword: | Score card, CHAID, Logit, Risk administration, Credit, Management of institutions |
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