| Revista: | contabilidad y negocios |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000409734 |
| ISSN: | 1992-1896 |
| Autores: | Ames Santillán, Juan Carlos1 |
| Instituciones: | 1Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Dirección de Promoción de Inversiones, Lima. Perú |
| Año: | 2014 |
| Periodo: | Jul |
| Volumen: | 9 |
| Número: | 17 |
| Paginación: | 15-48 |
| País: | Perú |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Descriptivo |
| Resumen en español | El presente trabajo desarrolla una nueva metodología para la selección de fondos gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), basada en la probabilidad de pérdida del afiliado. La metodología incorpora el efecto del desempeño histórico de la gestión del portafolio, en el período marzo 2006-mayo 2013, y lo hace en la proyección de la rentabilidad esperada al vencimiento o edad de jubilación del afiliado |
| Resumen en inglés | This paper proposes a new methodology for selecting a pension fund base on the probability of loss for its customers. The methodology includes the historical performance of the portfolio between, March 2006 and May 2013, and projects its profitability either to maturity or to the customer’s retirement age |
| Resumen en portugués | Este trabalho desenvolve uma nova metodologia para a seleção dos fundos geridos pelas Administradoras de Fundos de Pensão (AFP), com base na probabilidade de perda do afiliado. A metodologia considera o efeito do desempenho histórico na gestão das carteiras de março de 2006 até maio de 2013, e o inclui na projeção da taxa de rendimento esperada ao vencimento ou até a idade para aposentadoria do afiliado |
| Disciplinas: | Administración y contaduría, Matemáticas |
| Palabras clave: | Inversiones, Banca, Matemáticas aplicadas, Fondos de pensiones, Administradoras de fondos de pensión, Desempeño, Simulación de Monte Carlo, Series estacionarias, Probabilidad de pérdida |
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