Convex Risk Measures: A Selection of Properties and its Applications
Título del documento: Convex Risk Measures: A Selection of Properties and its Applications
Revista: Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000368834
ISSN: 0037-8615
Autores: 1
1
Instituciones: 1Universidad de Guanajuato, Departamento de Economía y Finanzas, Guanajuato. México
Año:
Periodo: Oct
Volumen: 19
Número: 2
Paginación: 237-254
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, descriptivo
Disciplinas: Matemáticas,
Economía
Palabras clave: Matemáticas aplicadas,
Finanzas públicas,
Mercados financieros,
Medidas de riesgo convexo,
Procesos de Levy,
Funciones de penalidad mínima
Keyword: Mathematics,
Economics,
Applied mathematics,
Public finance,
Financial markets,
Convex risk measures,
Levy processes,
Minimal penalty functions
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