| Revista: | Revista venezolana de análisis de coyuntura |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000252536 |
| Autors: | Levy Carciente, Sary1 |
| Institucions: | 1Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Caracas, Distrito Federal. Venezuela |
| Any: | 2004 |
| Període: | Ene-Jun |
| Volum: | 10 |
| Número: | 1 |
| Paginació: | 29-45 |
| País: | Venezuela |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Ensayo |
| Enfoque: | Analítico, teórico |
| Resumen en español | El interés en entender, describir, y claro está, predecir el comportamiento del mercado financiero no es nuevo. La idea de ganarle a un mercado definido teóricamente como eficiente es de por sí una contradicción, pero avances computacionales, combinados con perspectivas no lineales y análisis técnicos de los datos financieros, parecieran indicar que estas series siguen dinámicas complejas, responden a distribuciones estables y poseen estructuras fractales. Por esta vía se pretende que los datos del mercado ofrezcan pistas sobre sus trayectorias |
| Disciplines | Economía |
| Paraules clau: | Econometría, Banca, No linealidad, Complejidad, Mercado financiero, Comportamiento |
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