| Revista: | Revista organizacoes em contexto |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000312454 |
| ISSN: | 1982-8756 |
| Autors: | Callado, Antonio Andre Cunha1 Leitao, Carla Renata Silva2 Callado, Aldo Leonardo Cunha2 Dieter Moller, Horst1 |
| Institucions: | 1Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco. Brasil 2Universidade Federal da Paraiba, Joao Pessoa, Paraiba. Brasil |
| Any: | 2009 |
| Període: | Ene-Jun |
| Número: | 9 |
| Paginació: | 23-45 |
| País: | Brasil |
| Idioma: | Portugués |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico |
| Resumen en inglés | The objective of this article was to identify both the structure and the standards of relations between stock markets returns. To accomplish this study, twelve indexes were investigated (Germany, Argentina, Australia, Brazil, United States of America, France, Hong Kong, India, Indonesia, England, Japan and Mexico). The data related to the time series of each stock returns investigated were from July, 27th of 2006 and December, 27th of 2007. To aim the objective proposed, three complementary multivariate methodological approaches were utilized: cluster analysis, the multidimensional scaling and the factor analysis. The procedures were carried out through the aid of the statistical application STATISTICA for Windows. The results showed some evidence that corroborate standards of relations based on geographic location of these markets investigated |
| Resumen en portugués | O objetivo deste artigo foi identificar a estrutura e padrões de relações existentes entre os retornos dos índices de diversos mercados acionários. Para a realização do estudo, foram utilizados 12 índices, pertencentes a diversos mercados acionários (Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Estados Unidos, França, Hong Kong, Índia, Indonésia, Inglaterra, Japão e México). Os dados relativos às séries históricas das cotações dos índices de mercado inseridos nesta investigação são relativos aos valores registrados ao final do pregão do período entre 27 de Julho de 2006 e 27 de Dezembro de 2007. Para atingir o objetivo proposto, foram utilizadas três abordagens metodológicas multivariadas complementares: a análise de agrupamentos, o escalonamento multidimensional e a análise fatorial. Os resultados obtidos revelam evidências que corroboram padrões de relacionamento baseados na localização geográfica dos mercados acionários investigados |
| Disciplines | Economía |
| Paraules clau: | Inversiones, Econometría, Mercado accionario, Análisis multivariado, Retornos accionarios, Eficiencia de mercado |
| Text complet: | Texto completo (Ver PDF) |
