| Revista: | Revista de matemáticas |
| Base de datos: | PERIÓDICA |
| Número de sistema: | 000453466 |
| ISSN: | 1409-2433 |
| Autores: | Guerrero Lara, Ernesto A1 López Flores, Jesús E1 Pantí Trejo, Henry G1 |
| Instituciones: | 1Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas, Mérida, Yucatán. México |
| Año: | 2022 |
| Periodo: | Jul-Dic |
| Volumen: | 29 |
| Número: | 2 |
| Paginación: | 239-260 |
| País: | Costa Rica |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Se calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y normalidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina |
| Resumen en inglés | Maximum likelihood estimators are calculated for the parameters that define the compound Poisson process in the classical risk process with exponential claims. It is proved consistency and asymptotic normality for estimators obtained. Finally, with the help of invariance property of the maximum likelihood estimators, asymptotic normality and delta method, point and interval estimation of the ruin probability is performed |
| Disciplinas: | Matemáticas |
| Palabras clave: | Matemáticas aplicadas, Estimación de máxima verosimilitud, Probabilidad de ruina, Modelo clásico de ruina, Método delta |
| Keyword: | Applied mathematics, Ruin probability, Maximum likelihood estimation, Classical ruin model, Delta method |
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