| Revista: | Investigación operacional |
| Base de datos: | PERIÓDICA |
| Número de sistema: | 000417343 |
| ISSN: | 0257-4306 |
| Autores: | Martínez Barbeito, Josefina1 |
| Instituciones: | 1Universidad de La Coruña, La Coruña. España |
| Año: | 2007 |
| Volumen: | 28 |
| Número: | 3 |
| Paginación: | 241-245 |
| País: | Cuba |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Teórico |
| Resumen en español | Este trabajo presenta una revisión de los resultados más importantes en la relación entre la volatilidad del precio de un título, β, y el rendimiento de la clase de activos. La mayor parte de los estudios empíricos respecto a la relación entre los valores de la volatilidad y el rendimiento medio han utilizado medias aritméticas de los tantos por ciento de rendimiento discretos. En este trabajo hacemos una caracterización de tales relaciones, no existente en los libros de texto y obviados en los trabajos teóricos. Esto permitirá establecer bases para un estudio teórico de los modelos matemáticos que aparecen en el estudio de problemas financieros |
| Resumen en inglés | This paper presents the state of the art of the most important results in the relation between the volatile of the price of an asset, β, and the return of the class of stocks. The majority of the empirical studies on the relation of the values of the volatile and the mean return have used arithmetic means of the percentages of discrete returns. In this paper we characterize these relationships, they are not present in text books and are not treated in theoretical papers. This will allow to establish a basis for a theoretical study of the mathematical models that appear in financial problems |
| Disciplinas: | Matemáticas, Economía |
| Palabras clave: | Matemáticas aplicadas, Precios, Estadística, Volatilidad, Finanzas, Valoración |
| Keyword: | Applied mathematics, Prices, Statistics, Volatility, Valuation, Finances |
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