| Revista: | Estudios gerenciales |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000448280 |
| ISSN: | 0123-5923 |
| Autors: | Alonso, Julio César1 Montenegro, Sebastián1 |
| Institucions: | 1Universidad Icesi, Cali, Valle del Cauca. Colombia |
| Any: | 2015 |
| Volum: | 31 |
| Número: | 136 |
| Paginació: | 253-265 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamaño de 8 pruebas de normalidad en la presencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamaños de muestra. Para lograr este objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson. Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tamaño y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tamaño de todas las pruebas se distorsionan en presencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequeña, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo |
| Resumen en inglés | The objective of this study is to assess the statistical power and size of 8 normality tests in presence of first-order autoregressive errors and different simple sizes. Using aMonte Carlo experiment,the following tests were compared: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, ShapiroFrancia, Jarque-Bera and D’Agostino-Pearson. Our results show 4 relevant findings: First, an asymmetrical effect of autocorrelation on the power and size ofthe tests. Second,the statistical size of alltests is affected by the autocorrelation. Third, none of the tests has greater power than the others. Fourth, the power of the normality test decreases as sample size decreases |
| Resumen en portugués | Este estudo tem como objectivo avaliar o poder e tamanho de oito provas de normalidade na presenca de erros autorregressivos de ordem um e diferentes tamanhos de amostra. Para alcancar este objectivo empregam-se simulacões de Monte Carlo avaliando as seguintes provas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera e D’Agostino-Pearson. Os resultados mostram quatro aspectos importantes: primeiro, o efeito da autocorrelacão sobre o tamanho e o poder das provas é assimétrico. Segundo, o tamanho de todas as provas distorce-se na presenca de autocorrelacão forte. Terceiro, nenhuma das provas tem um melhor poder que as demais. Quatro, quando a amostra é pequena, as provas de normalidade estudadas têm um poder muito baixo |
| Disciplines | Economía |
| Paraules clau: | Econometría, Simulación, Método Monte Carlo, Normalidad, Autocorrelación |
| Text complet: | Texto completo (Ver PDF) |
