| Revista: | Cuadernos de economía (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000353115 |
| ISSN: | 0121-4772 |
| Autors: | Coronado Ramírez, Semei1 Gatica Arreola, Leonardo1 |
| Institucions: | 1Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Zapopan, Jalisco. México |
| Any: | 2011 |
| Període: | Jul-Dic |
| Volum: | 30 |
| Número: | 55 |
| Paginació: | 91-104 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | El siguiente documento identifica episodios de dependencia no-lineal en el tipo de cambio mexicano (peso mexicano/dólar norteamericano), entre enero de 1995 y septiembre de 2010. Para ello se utiliza la metodología Hinich Portmanteau, la cual emplea una prueba de alta frecuencia para detectar episodios de dependencia no lineal, por medio de funciones ventana. Se proporciona una explicación de los sucesos económicos y políticos que pudieron haber provocado que el tipo de cambio tuviera un comportamiento no lineal. La detección de episodios no lineales puede ayudar a explicar la dificultad para pronosticar este tipo de series |
| Resumen en inglés | This document identifies non linear dependence events in the Mexican exchange rate (Mexican peso/U.S. Dollar.), between January 1995 and September 2010. For this purpose the Hinich Portmanteau test, which uses a high frequency test to detect nonlinear episodes through small window functions, is used. An explanation of events that could lead the nonlinear behavior and the non linear dependency of the exchange rate series is provided. The detection of such non-linear episodes may help to explain the difficulty in forecasting this type of series |
| Disciplines | Economía |
| Paraules clau: | Econometría, Economía monetaria, Tipos de cambio, Dependencia, No linealidad, Bicorrelación, Peso mexicano, Macroeconomía, México |
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