Diseño metodológico para la estructuración de portafolios de inversión según el perfil de riesgo del inversionista



Título del documento: Diseño metodológico para la estructuración de portafolios de inversión según el perfil de riesgo del inversionista
Revista: Clío América
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000474099
ISSN: 2389-7848
Autors: 1
2
Institucions: 1Universidad EAFIT, Medellín, Antioquia. Colombia
2Institución Universitaria Esumer, Medellín, Antioquia. Colombia
Any:
Període: Jul-Dic
Volum: 11
Número: 22
Paginació: 177-187
País: Colombia
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, descriptivo
Resumen en español El alto nivel de desarrollo cuantitativo que está siendo aplicado en la creación de portafolios de inversión en el mercado financiero, permite desarrollar metodologías basadas en criterios y en modelos matemáticos ajustados a la realidad económica que logre minimizar pérdidas y obtener un mayor beneficio económico esperado por el inversionista. El objetivo del artículo consiste en definir una metodología para la creación de unos portafolios de inversión, según el perfil de riesgo del inversionista para portafolios con múltiples activos y que a través del valor en riesgo permiten simular la optimización del portafolio y generar mayor rentabilidad. Al determinar que el portafolio está compuesto por acciones de diferentes empresas colombianas y en distintos sectores económicos, y a través del monitoreo permite incorporar un análisis de los riesgos financieros a los cuales están expuestos los inversionistas, permitiendo reducir la probabilidad de pérdida que afecte el patrimonio u originada por cambios y/o movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan el precio o valor final
Resumen en inglés The high level of quantitative development that is being applied in the creation of investment portfolios in the financial market allows developing methodologies based on criteria and mathematical models adjusted to the economic reality that manages to minimize losses and obtain a greater economic benefit expected by the investor. The objective of the article is to define a methodology for the creation of an investment portfolio, according to the risk profile of the investor for portfolios with multiple assets and that, through value at risk, simulate the optimization of the portfolio and generate greater profitability. When determining that the portfolio is composed of shares of different Colombian companies and in different economic sectors, and through monitoring it allows incorporating an analysis of the financial risks to which investors are exposed, allowing to reduce the probability of loss that affects the equity or caused by changes and / or adverse movements in the risk factors that affect the price or final value
Disciplines Economía
Paraules clau: Inversiones,
Portafolios de inversión,
Riesgo financiero,
Rentabilidad financiera,
Cultura financiera
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