Pronóstico del comportamiento de los precios del petróleo empleando los modelos ARIMA
Título del documento: Pronóstico del comportamiento de los precios del petróleo empleando los modelos ARIMA
Revista: Anuario - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000458516
ISSN: 2218-3639
Autores: 1
2
Instituciones: 1Universidade Agostinho Neto, Luanda. Angola
2Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Cuba
Año:
Volumen: 9
Paginación: 19-34
País: Cuba
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, descriptivo
Resumen en español En la actualidad, los precios del petróleo exhiben una tendencia a la baja con efectos negativos para la economía de los países exportadores de crudo. Anticipar el comportamiento de variables económicas permite mejorar la toma de decisiones al mitigar la incertidumbre. Los modelos Autoregresivos Integrados y de Medias Móviles (ARIMA) describen el comportamiento de una serie de tiempo como una función de las observaciones precedentes y de las perturbaciones de carácter estocástico. El presente artículo tiene como objetivo realizar un pronóstico del comportamiento de los precios del petróleo para el año 2017, utilizando la modelación ARIMA. Para el desarrollo del trabajo se empleó una serie de los precios diarios del petróleo Brent (al cierre del mercado), que comprende el período entre 29/3/2016 hasta el 6/4/2017
Resumen en inglés Today he prices of the petroleum exhibit a tendency to drop with negative effects for the economy of the countries exporters of raw. Anticipating the economic variables behavior improve the taking of decisions since it mitigate the uncertainty. The model Autorregresive Integrated and Moving Average (ARIMA) describes the behavior of a series of time like a function of the precedent observations and the stochastic interferences. The present article has as objective to carry out a forecast of the behavior of the prices of the petroleum for the year 2017, using an ARIMA model. The work use a daily prices time series of the Brent petroleum (to the closing of the market) that concerns to the period between 29/3/2016 up to 6/4/2017
Disciplinas: Economía
Palabras clave: Econometría,
Economía de energéticos,
Petróleo,
Precios del petróleo,
Modelos econométricos,
Pronóstico financiero
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