Inmunización de flujos financieros de tesorerías con bonos cupón cero: un análisis de duración y convexidad con el Modelo de Heath, Jarrow y Morton
Document title: Inmunización de flujos financieros de tesorerías con bonos cupón cero: un análisis de duración y convexidad con el Modelo de Heath, Jarrow y Morton
Journal: Momento económico
Database: CLASE
System number: 000212151
ISSN: 0186-2901
Authors: 1
Institutions: 1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Centro de Investigación en Finanzas, México, Distrito Federal. México
Year:
Season: Sep-Dic
Number: 129-130
Pages: 3-17
Country: México
Language: Español
Document type: Artículo
Approach: Analítico
Disciplines: Economía
Keyword: Banca,
Econometría,
Inmunización de portafolios,
Flujos de capital,
Riesgo de tasa de interés,
Bonos cupón cero,
Modelo de Heath, Jarrow y Morton,
CETES,
México,
Modelos econométricos
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